금융 데이터 전처리 (주식 데이터월별, 분기별, 주별 데이터 집계, 거래량 변화 탐지, 모멘텀 전략 및 수익률 계산, 볼린저 밴드)
import pandas as pddate = ["6/1", "6/2", "6/3", "6/4", "6/5"]high = pd.Series([42800, 42700, 42050, 42950, 43000], index = date)low = pd.Series([42150, 42150, 41300, 42150, 42350], index = date)# 변동폭diff = high - lowdiff 날짜 찾기diff.max() # 최대값diff.idxmax() # 가장 큰 값이 있는 날짜diff.idxmin() # 가장 작은 값이 있는 날짜 수익률 계산# 수익률profit = high / lowprofit 누적 수익률 계산# 누적수익률profit.cumprod().iloc[-1] 안에 있는 ' , ' 처리..
